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2016中国对冲基金八大策略产品收益年度排行榜
* 来源 :http://www.metalloexport.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-10-10 06:57 * 浏览 :

  私募排排网“2016年前12月中国对冲基金策略分类收益排行榜”新鲜出炉。(入榜条件:私募产品成立日期距产品最新净值日期满12个月+产品收益率在该策略排名前十,同时满足以上条件方能纳入私募排排网1-12月中国对冲基金策略分类收益前十榜单。)

  在同期沪深300指数下跌11.28%的情况下,纳入私募排排网统计排名的、成立期满1年的中国对冲基金高达4484只,近1年收益率达到2.77%,成功翻红。

  细分来看,管理期货策略一枝独秀,成为2016年私募产品成功翻红的最大功臣;宏观策略脱颖而出,成为年度第二赚取策略;债券策略成功保住胜利果实,跻身年度策略三甲之列;事件驱动策略、相对价值策略、复合策略紧随其后,都贡献了年度正收益;组合策略和股票策略表现略弱,整体未能翻红,不过平滑风险和收益的组合策略表现明显要优于股票策略。

  下面排排君将逐一点评,完整榜单及排名前十的产品详析可点击文末“”进行查看。

  2016年股票策略滑铁卢,开年便的熔断机制,使得不少刚刚有所斩获的私募产品迅速回吐利润,部分甚至1年都难以摆脱“熔断”的魔咒。此后股市也一直未能真正走出行情,大部分时间都保持弱势震荡格局,这也使得大部分股票策略产品无法创收。不过2016年出现的几次短暂性结构性行情还是让部分私募把握住赚钱时间,一年下来还是贡献了不错的业绩。

  据私募排排网不完全统计,2016年纳入统计排名在内的、成立期满12个月的股票策略产品共计2985只,全年平均收益率为-5.94%,在缺乏行情情况下最终未能改变亏损命运。

  其中亏损也成为绝大部分股票策略产品的常态,2016年实现正收益的股票策略产品仅有871只,占比不足3成,这也意味着2016年每10只股票策略产品中将有超过7只以上的产品全年收益告负。

  即便如此,仍有部分产品发挥出色,成为亏损主流大军中的一抹亮色。其中涨幅超过20%的产品达到110只;11只产品涨幅超过50%;2只产品表现尤为突出,涨幅超过100%,分别是2016年长期榜首之位的“蓝海一号”与辰阳投资旗下的“辰阳恒丰1号”。

  但亏损方面也较为惨重,高达11只产品腰斩;2只产品跌幅超过-60%,最大跌幅则是高达-70%,这也使得2016年股票策略首尾业绩差高达250.92%。

  管理期货策略毫无悬念的成为2016年最赚钱的私募策略。受益于商品期货行情的火爆,不少品种轮番出现行情,尤其是以焦煤、焦炭等为代表的黑色系。虽然此后也了行情分化期、暴涨暴跌期等,但对于兼具双向交易和杠杆交易的管理期货策略而言,也时时充满着赚钱的机会。从结果来看,不少管理期货策略都很好的捕2016年的期货行情,收获了不错的业绩。

  据私募排排网不完全统计,2016年纳入统计排名在内的、成立期满12个月的管理期货策略产品共计332只,全年平均收益率高达80.48%,惊人的收益让其成为2016年度当之无愧的策略之王。

  其中纳入统计排名的管理期货策略基金组产品达到185只,近1年平均收益率为82.70%;高达153只产品成功实现正收益,占比超过8成;合顺股权投资旗下的“东航金融-合顺伟业”成为2016年表现最好的产品。

  单账户方面表现更为惊人,纳入统计排名的147只管理期货策略单账户产品近1年平均收益率高达154.49%,赚钱效应十足。其中高达104只单账户产品成功翻红,占比超过7成;王兵旗下的“固利资产趋势进取策略”毫无悬念的成为单账户冠军。

  2016年事件驱动策略的走势深受定增市场的影响,总体来看呈现出先扬后抑的趋势。

  据私募排排网不完全统计,2016年纳入统计排名在内的、成立期满12个月的事件驱动策略产品共计123只,全年平均收益率达到4.35%。

  66只事件驱动策略产品成功录得正收益,占比超过5成;宁波宁聚旗下的“宁聚事件驱动1号”成为2016年的新晋冠军,近1年收益接近翻倍;瀚信资产旗下的“瀚信定增1号”则紧随其后。此外还有3只产品收益也不错,全年收益均超过50%。

  2016年传了多次的股指期货松绑依然没能到来,在此背景下,2016年对相对价值策略提出更多的挑战,不过从结果来看,大部分相对价值策略依然仍能保持稳步上升趋势。

  据私募排排网不完全统计,2016年纳入统计排名在内的、成立期满12个月的相对价值策略产品共计242只,全年平均收益率为2.15%,在股指期货一直未松绑的下这一表现差强人意。

  其中149只产品成功录得正收益,占比超过6成;高收益方面,34只产品涨幅超过10%;排名前10的产品涨幅均超过20%,白鹭投资旗下的“白鹭投资进取一期”贡献了相对价值策略全年最好的业绩。

  在单策略无法满足日渐复杂的投资情况下,越来越多的私募投身到复合策略的浪潮之中。2016年复合策略俨然已经成为私募行业的新风口,不少私募旗下都开始配置复合策略产品。从全年的业绩表现来看,复合策略也不失所望,交出十分不错的成绩单。

  据私募排排网不完全统计,2016年纳入统计排名在内的、成立期满12个月的复合策略产品共计397只,全年平均收益率为2.06%。

  其中208只产品全年收益为正,占比达到52.39%;高收益方面表现较为出色,涨幅超20%的产品高达33只;涨幅超50%的产品高达11只;3只产品涨幅均超过100%,比同期股票策略更为出色。2016年一向表现出众的“蓝金1号”继续稳定发挥,凭借高年度收益成功夺冠。

  组合策略一向以平滑风险和收益著称,因此它的表现会比同期股票策略更为出色。2016年也不例外,组合策略表现要明显优于同期的股票策略。不过与其他策略相比,2016年组合策略的表现并不十分出众。

  据私募排排网不完全统计,2016纳入统计排名在内的、成立期满12个月的组合策略产品共计146只,全年平均收益率为-0.69%,遗憾未能翻红。

  其中70只产品实现正收益,占比不足5成;高收益方面,涨幅超10%的产品达到14只;涨幅超30%的产品达到2只,值得一提的是,涨幅介于10%-20%之间的产品为0。

  2016年的债市一波多折,在经历长达三年的牛市后,2016年最后两个月内“过山车”行情,创下了3年来的最大跌幅。不过在经历了近2个月的大跌行情之后,大部分债券策略产品依然能够发挥稳定,保住胜利果实。

  据私募排排网不完全统计,2016年纳入统计排名在内的、成立期满12个月的债券策略产品共计203只,全年平均收益率为5.67%。

  正收益表现尤为突出,高达186只产品收益为正,占比超过9成,成为八大策略收益率最高的策略;高收益方面表现也较为出色,涨幅超10%的产品达到24只;涨幅超20%的产品也达到5只。2016年多次上榜的“茂典9号”实力夺冠,近1年收益率远超同类其他产品,可谓一枝独秀。

  2016年最大的惊喜莫过于宏观策略,虽然受制于国内衍生品品种少,以及国内满足宏观策略需求的基金经理数量不多,国内的宏观策略产品一直相对小众。但随着国内金融市场的逐步完善,越来越多的私募开始意识到宏观策略的重要性,积极投身宏观策略阵营,可以预见的是未来宏观策略的发展将逐步进入快车轨道。

  据私募排排网不完全统计,2016年纳入统计排名在内的、成立期满12个月的宏观策略产品共计56只,全年平均收益率为8.48%,晋升年度第二赚取策略。

  其中39只产品成功录得正收益,占比接近7成;高收益表现也十分出色,涨幅超10%的产品达到27只,这一数据意味着占比接近50%的宏观策略都收获颇丰;涨幅超50%的产品也达到2只。“91金融环球时刻2号”一枝独秀,成功夺冠。